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举报人声称操纵Cboe波动率指数

作者:折嗒    发布时间:2018-01-14 19:38:05    

纽约(路透社) - 华尔街对未来股市波动的最广泛关注正在受到操纵,一家律师事务所代表一名“匿名举报人”,他在周二路透社看到的美国监管机构的一封信中指称该指控引发了Cboe Global Markets,金融交易所运营商是Cboe波动率指数VIX的所在地,要求华尔街自筹资金监管机构金融业监管局(FINRA)调查此事,两位熟悉情况的消息人士表示,“Cboe有专门的监管机构与美国金融业监管局合作监管我们证券市场某些交易活动的部门,包括可能影响VIX结算的交易活动,“Cboe首席监管官Greg Hoogasian在致美国证券交易委员会和美国证券交易委员会的一份声明中告诉路透社总部位于华盛顿的公司Zuckerman Law的商品期货交易委员会称,它是代表一家公司撰写的在投资部门担任高级职务的人,未被确认除了这封信之外,该律师事务所表示已经代表身份不明的客户向监管机构提出正式投诉从信件和编辑的副本中不清楚路透社看到的投诉该人可能提供哪些证据来支持操纵指控投诉称监管机构应该查看交易数据以获取涉嫌操纵行为的证据周一发出的信函称,交易公司利用了VIX的方式为了操纵指数而计算,每年花费近20亿美元的投资者寻求跟踪VIX的金融产品是近期股市动荡的中心VIX估计标准普尔500 SPX指数期权价格所带来的预期近期波动率芝加哥期权交易所每月计算一个官方结算,确定大块的VIX期货是否会失效或者获利举报人的报价Tter声称VIX的计算存在缺陷,允许交易公司通过发布标准普尔500期权的报价来操纵VIX指数,而实际交易Cboe发言人Suzanne Cosgrove在一份声明中表示,“这封信充满了不准确的陈述,误解和事实上的错误,包括对VIX指数,VIX期货和波动性交易所交易产品之间关系的根本误解,以及“美国证券交易委员会和CFTC拒绝评论Cboe副总裁兼研究负责人William Speth说,”在VIX结算价值的计算过程中构建的结构性保障措施将阻碍该信件所称的操纵类型“”我们的监管小组积极调查潜在的VIX结算操纵,“他说去年John Griffin和Amin Shams的德克萨斯大学奥斯汀分校McCombs商学院写了一篇论文,指出交易市场出现了重大高峰在每月VIX结算的确切时间,标准普尔500指数期权中的LUM指控操纵的投诉引用了论文(bitly / 2HbqSYR)“这正是我们在论文中所谈到的,”格里芬告诉路透社“我认为Cboe会想要重新设计和解程序,使其更公平,更透明“Cboe不同意该论文在研究网站上公布的结论,并表示围绕结算的活动增加是由于投资者调整他们在合同到期时的立场Cboe的Speth说交易员在SPX期权上发布报价必须让他们保持开放10分钟并且可能被迫完成交易“并且在一个世界中是微秒计数,这是永恒的,”他说,Invest In Vol的投资组合经理Stuart John Barton,位于康涅狄格州斯坦福德的以波动为主的注册投资顾问表示,“长期以来人们一直认为,操纵工具有潜力指数水平的升级“Barton表示,此类操纵对投资者造成的损失可能比信函中每年近20亿美元的损失要小得多信中称操纵波动率指数也在上周市场动荡中发挥作用VIX-相关的交易所交易产品(ETP)经历了巨大的价格波动巴顿和格里芬警告说,信中所谓的操纵行为不太可能导致VIX期货出现如此大的飙升 “如果说它对这些产品爆炸的原因产生了很大的影响,那将是一种惊慌失措的行为,”Barton报道Saqib Iqbal Ahmed和John McCrank说道 Tevor Hunnicutt在纽约,

 

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